Музей открыт 15 декабря 1918 года как Картинная галерея и музей Совета профессиональных Союзов Астраханского края имени основателя П.М. Догадина.

Павел Михайлович Догадин (1876–1919) — астраханец, купец по происхождению, инженер-механик, получивший образование в Москве. На протяжении нескольких лет Догадин увлечённо собирал предметы искусства. В 1918 году передал в дар родному городу свою коллекцию, состоявшую из автографов, произведений графики и живописи русских художников, библиотеку, мебель и небольшой особняк по Набережной р. Кутум, 39, где первоначально и открылся музей. С 1921 года галерея располагается в здании, построенном в начале XX века и ныне являющемся объектом культурного наследия регионального значения. Это Усадьба И.Н. Плотникова — особняк с флигелем и внутренним двором по ул. Свердлова.

За годы существования собрание галереи пополнялось ценными предметами из Государственного музейного фонда, а также предметами из частных коллекций. В разное время галерее дарили свои работы и сами художники, в том числе известный астраханец Б. Кустодиев. Все эти поступления сделали собрание музея поистине уникальным. Сегодня фонды галереи насчитывают более 22 000 предметов.

В постоянной экспозиции русского искусства представлены подлинные предметы, созданные в XVII–XX веках. Среди них собрание икон и произведения декоративно-прикладного искусства, живопись XVIII — первой половины XIX века: работы В. Боровиковского, Н. Аргунова, В. Тропинина, А. Венецианова, С. Щедрина, К. Брюллова. Живопись второй половины XIX века представлена произведениями А. Боголюбова, А. Куинджи, И. Айвазовского, А. Саврасова, И. Шишкина, И. Репина, В. Сурикова, В. Поленова, И. Левитана. Искусство рубежа XIX–XX веков демонстрируют картины В. Серова, М. Врубеля, М. Нестерова, К. Сомова, К. Коровина, Н. Рериха. Среди произведений скульптуры — работы М. Козловского, Ф. Шубина, И. Витали, Е. Лансере, М. Чижова, А. Голубкиной. Особой гордостью экспозиции является коллекция русского авангарда, которая включает работы В. Кандинского, К. Малевича, А. Лентулова, А. Родченко, И. Клюна, М. Шагала.